| Código | EGF-004 |
| Disciplina | Modelos de Previsão em Séries Temporais |
| Objetivo | O objetivo desse curso é estudar alguns modelos de previsão em séries temporais, e suas aplicações em engenharia e finanças. Inicialmente serão revistos alguns modelos estocásticos empregados em séries temporais e regressão linear. Em seguida serão detalhados alguns modelos de estimação comumente utilizados. Por fim serão apresentados algoritmos de simulação e alguns exemplos numéricos. |
| Público_Alvo | Profissionais com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implemenar modelos matemáticos e computacionais voltados a Gestão Financeira. |
| Ementa | 1) Previsão: objetivos e ferramentas empregadas 2) Revisão de processos estocásticos 3) Séries temporais e regressão linear 4) Modelos lineares estacionários: AR, MA, ARMA e Box-Jenkins 5) Modelos lineares não estacionários: ARIMA e SARIMA 6) Modelos com heterocedasticidade (ARCH/GARCH) 7) Uso de algoritmos de simulação em problemas de econometria 8) Previsão a médio e curto prazo 9) Exemplos de aplicação de modelos de previsão 10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo |
| Bibliografia | 1) Tsay, R. S.; Analysis of Financial Time Series. 2ª ed., Wiley Series in Probability and Statistics, 2005.
2) Makridakis, S.; Wheelwright, S. C.; Hyndman, R. J.; Forecasting: Methods and Applications, 3ª ed., John Wiley & Sons, 1998.
3) Halmilton, J. D.; Time Series Analysis; Princeton University Press, 1994. |
| Duração (h) | 30 |