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Ementa da Disciplina

CódigoEGF-013
DisciplinaSimulação Numérica Aplicada a Finanças
Ementa

1) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de Euler e Runge-Kutta

2) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de passo múltiplo. Estabilidade absoluta

3) Métodos de diferenças finitas para equações diferenciais parciais

4) Resolução da equação do calor por diferenças finitas

5) Cálculo do preço de opções européias por diferenças finitas. Exemplos.

6) Opções americanas: Discretização por diferenças finitas e o problema de complementariedade linear (PCL). Método PSOR

7) Opções americanas: Métodos diretos para o PCL. Exemplos.

8) Introdução a métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas

9) Introdução ao método Monte Carlo

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

Duração (h)30
Título Escolha
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