1) Exemplos de Sistemas Dinâmicos: Mecânicos, Elétricos, Biológicos e Econômicos.2) Álgebra Linear Básica: Autovalores e Autovetores3) Sistemas Lineares com Coeficientes Constantes4) Sistemas Lineares e Operadores Exponenciais5) Sistemas Dinâmicos e Campos de Vetores6) Estabilidade do Equilíbrio7) Estabilidade de Lyapunov8) Perturbações e Estabilidade Estrutural9) Noções de Sistemas Dinâmicos de Tempo Discreto10) Sistemas Caóticos

1) Variáveis Aleatórias2) Distribuições de Probabilidade Contínuas e Discretas3) Probabilidade e Esperança Condicional ; O Teorema do Limite Central4) A Distribuição Gaussiana, Chi-Quadrada, Distribuição-t, Distribuição F;5) O Movimento Browniano6) Amostragens e Distribuições Amostrais7) Estimação Paramétrica8) Regressão Linear, Mínimos Quadrados9) Teste de Hipóteses10) Exemplos

1) Estrutura e Regulamentação2) Mercado Primário de Títulos e Valores Mobiliários3) Bolsas de Valores e Derivativos4) Fundos de Investimento5) Previdência Complementar6) Investidores Individuais7) Análise de Investimento8) Gestão de Ativos9) Governança Corporativa e e Relação com Investidores10) Estudos de Caso de Companhias Abertas11) Introdução à Programação Phyton-2

1) Previsão: objetivos e ferramentas empregadas2) Revisão de processos estocásticos3) Séries temporais e regressão linear4) Modelos lineares estacionários: AR, MA, ARMA e Box-Jenkins5) Modelos lineares não estacionários: ARIMA e SARIMA6) Modelos com heterocedasticidade (ARCH/GARCH)7) Uso de algoritmos de simulação em problemas de econometria8) Previsão a médio e curto prazo9) Exemplos de aplicação de modelos de previsão10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo

1) Dez princípios de Economia2) Medindo a Renda Nacional3) Medindo a inflação4) Globalização e interdependência comercial5) Elasticidade e sua aplicação6) Oferta, demanda e políticas do governo7) Externalidades, bens públicos e recursos comuns8) Monopólios naturais e regulação9) Políticas monetária e fiscal10) Cinco debates sobre política macroeconômica11) Introdução à Programação Phyton-1

1) Solução de Equações Transcendentais2) Zeros de Polinômios3) Sistemas Lineares e Inversão de Matrizes4) Interpolação com Polinômios5) Técnicas de Integração Numérica6) Conceitos Básicos de Redes Neurais7) Conceitos Básicos de Lógica Fuzzy8) Introdução ao Problema de Reconhecimento de Padrões9) Algoritmo Fuzzy Clustering Mean - FCM10) Estudo de caso

1) Características dos ativos de renda fixaa. Títulos de renda fixab. Montagem de fluxos de pagamentos: taxa de cupom, amortização, preço de mercado etcc. Negociação: preço sujo, preço limpo, TIR, taxa de desconto2) Mercado de Renda Fixa Nacionala. Títulos públicos em Reais Carga Horária: 30:00 hrsb. Títulos privados em Reais3) Mercado de Renda Fixa Internacionala. Títulos com risco soberano em outras moedas (Bradies, Globals e Eurobônus).b. Títulos privados em outras moedas (Eurobônus etc)4) Apreçamentoa. Ativos pré-fixadosb. Ativos pós-fixados: dólar, CDI, TR, IGPM, TJLP etc.c. Derivativos: Futuros, NDFs, Termos e Swaps5) Estrutura a termo da taxa de juroa. Estimação com ativos de cupom zero e interpolaçãob. Estimação da estrutura a termo da taxa de juros: spline e bootstrapc. Taxas a termo de juros e valorização de carteiras6) Medidas de Retorno de ativos e carteiras de renda-fixaa. Taxa interna de retorno: Newton-Raphsonb. Taxa de retorno correntec. Taxa de Retorno Total7) Sensibilidade ás variações nas taxas de jurosa. Duração modificada e duração de MKacaulayb. Duração de carteirasc. Convexidade de títulos e carteirasd. Convexidade e variância8) Imunização e Alavancagem de carteirasa. Imunização com duraçãob. Imunização com duração e convexidadec. Mudanças da inclinação na estrutura a termo da taxa de jurosd. Alavancagem com Derivativos9) Mapeamento em Vértices10) Apresentação e Discussão de Trabalhos em grupo.

1) Revisão de fundamentos matemáticos2) Introdução à Programação Linear3) Método Simplex4) Análise de sensibilidade5) Exemplos de aplicação6) Introdução à Programação Não Linear7) Otimização sem restrições8) Otimização com restrições9) Exemplos de aplicação10) Técnicas heurísticas de otimização.

1) Conceitos Básicos a. Arbitragem, mercados completos e mercados eficientes2) Derivativos a. Definições e aplicações b. Tipos básicos: Contratos a termo, futuros, swaps e opções3) Contratos futuros e a termo a. Conceitos b. Tipos básicos: ação, índice, moeda, taxa de juros, commodities c. Apreçamento: replicação d. Risco: fatores que afetam o preço e. Hedging4) Swaps a. Conceitos b. Tipos básicos: juros, moedas, ação c. Apreçamento: replicação d. Risco: fatores que afetam o preço e. Hedging5) Opções a.Conceitos b. Tipos de opções e payoffs c. Risco: fatores que afetam o preço das opções d. Paridade de puts e calls e. Portfólios de opções: estratégias de trading6) Árvores Binomiais a. Conceito b. Apreçamento de derivativos: medida neutra ao risco c. Delta-Hedging d. Opções americanas7) Noções de Cálculo Estocástico a. Equações diferenciais estocásticas (EDEs) b. Soluções numéricas e soluções analíticas de EDEs c. Dinâmicas dos preços dos ativos (ações, moedas e índices)8) Opções vanilla: Modelo Black & Scholes a. Hipóteses do modelo de Black & Scholes b. Apreçamento neutro ao risco de opções vanila (ações) c. Extensões: Apreçamento de opções de ações com dividendos, de moedas, de índices e de futuros9) Análise de risco de opções vanila a. Gregas10) Hedging de um portfólio de opções vanila a. Delta hedging b. Delta - Gamma hedging

1) Análise de carteiras por média-variança2) Carteiras com 2 atrivos3) O Modelo de Markowitz4) A fronteira eficiente5) Modelos de Equilíbrio - CAPM6) Teoria de Apreçamento por Arbitragem (APT)7) Modelos de Rastreamento8) Apreçamento e Otimização de Carteiras9) Desempenho de Carteiras e Funções Utilidade10) Um Modelo de Markowitz Intertemporal

1) Introdução ao risco na gestão financeira moderna a. Conceitos básicos & histórico das medidas de risco2) Apreçamento de Ativos e Derivativos & Decomposição em fatores de risco a. Ativos de renda fixa doméstica e externa b. Ativos de renda variável c. Derivativos3) Agregação de exposições e geração de fluxos de caixa4) Formação de preços dos fatores de risco e geração de cenários5) Métodos de estimação de Value-at-Risk a. Delta-Normal b. Simulação histórica c. Simulação de Monte Carlo6) Tópicos especiais em qualificação de riscos a. Back-testing b. Análise de estresse c. Seleção de parâmetros do modelo d. Agregação dos riscos individuais7) Aspectos qualitativos da gestão de riscos a. Regulamentação: BIS/Basiléia & Bacen8) Risco de crédito: principais modelos9) Risco de liquidez & Risco operacional: aspectos teóricos e práticos10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

1) Extensões do Modelo de Black-Scholes: inclusão de dividendos e derivativos de taxa de câmbio2) Inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente3) Efeitos de custos de transação4) Erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação5) Opções com barreira: o método das imagens6) Opções americanas perpétuas7) Opções americanas: o método das diferenças finitas8) Árvores binomiais de Cox-Ross-Rubinstein9) Apreçamento de opções americanas com árvores binomiais10) Árvores implícitas.

1) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de Euler e Runge-Kutta2) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de passo múltiplo. Estabilidade absoluta3) Métodos de diferenças finitas para equações diferenciais parciais4) Resolução da equação do calor por diferenças finitas5) Cálculo do preço de opções européias por diferenças finitas. Exemplos.6) Opções americanas: Discretização por diferenças finitas e o problema de complementariedade linear (PCL). Método PSOR7) Opções americanas: Métodos diretos para o PCL. Exemplos.8) Introdução a métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas9) Introdução ao método Monte Carlo10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

1) Fundamentos da Teoria da Decisão;2) Introdução à Teoria dos Jogos e aos jogos não-cooperativos;3) Jogos Estáticos com Informação Completa;4) Jogos Dinâmicos com Informação Completa e Perfeita;5) Jogos Dinâmicos com Informação Completa e Imperfeita;6) Jogos Repetidos;7) Jogos Estáticos com Informação Incompleta;8) Jogos Dinâmicos com Informação Incompleta.