Engenharia Financeira MBA POLI USP - pecepoli

TENHO INTERESSE - MBA
Engenharia Financeira MBA POLI USP

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Engenharia Financeira MBA POLI USP

Aprofundamento completo no segmento financeiro que requer vez mais instrumentos avançados na tomada de decisão na gestão financeira.

• Campus
PECE/POLI/USP
• Carga Horária Total
480h
• Duração
24 meses
• 2ª a 4ª feiras
19h30 - 22h30
• Turma
2022
• Início das aulas
21/02/2022

Conteúdo

Estrutura Curricular

O curso de Especialização em Engenharia Financeira MBA POLI USP agrega os fundamentos matemáticos e computacionais na gestão de ativos financeiros, fornecendo aos seus participantes uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças.

Duração

O curso tem duração de dois anos, correspondendo a um conjunto de 14 (quatorze) disciplinas que totaliza 420 horas-aula, além da 60 horas de monografia que será avaliada por uma banca de professores.

Disciplinas

1) Exemplos de Sistemas Dinâmicos: Mecânicos, Elétricos, Biológicos e Econômicos.

2) Álgebra Linear Básica: Autovalores e Autovetores

3) Sistemas Lineares com Coeficientes Constantes

4) Sistemas Lineares e Operadores Exponenciais

5) Sistemas Dinâmicos e Campos de Vetores

6) Estabilidade do Equilíbrio

7) Estabilidade de Lyapunov

8) Perturbações e Estabilidade Estrutural

9) Noções de Sistemas Dinâmicos de Tempo Discreto

10) Sistemas Caóticos

1) Variáveis Aleatórias

2) Distribuições de Probabilidade Contínuas e Discretas

3) Probabilidade e Esperança Condicional ; O Teorema do Limite Central

4) A Distribuição Gaussiana, Chi-Quadrada, Distribuição-t, Distribuição F;

5) O Movimento Browniano

6) Amostragens e Distribuições Amostrais

7) Estimação Paramétrica

8) Regressão Linear, Mínimos Quadrados

9) Teste de Hipóteses

10) Exemplos

1) Estrutura e Regulamentação

2) Mercado Primário de Títulos e Valores Mobiliários

3) Bolsas de Valores e Derivativos

4) Fundos de Investimento

5) Previdência Complementar

6) Investidores Individuais

7) Análise de Investimento

8) Gestão de Ativos

9) Governança Corporativa e e Relação com Investidores

10) Estudos de Caso de Companhias Abertas

1) Previsão: objetivos e ferramentas empregadas

2) Revisão de processos estocásticos

3) Séries temporais e regressão linear

4) Modelos lineares estacionários: AR, MA, ARMA e Box-Jenkins

5) Modelos lineares não estacionários: ARIMA e SARIMA

6) Modelos com heterocedasticidade (ARCH/GARCH)

7) Uso de algoritmos de simulação em problemas de econometria

8) Previsão a médio e curto prazo

9) Exemplos de aplicação de modelos de previsão

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo

1) Dez princípios de Economia

2) Medindo a Renda Nacional

3) Medindo a inflação

4) Globalização e interdependência comercial

5) Elasticidade e sua aplicação

6) Oferta, demanda e políticas do governo

7) Externalidades, bens públicos e recursos comuns

8) Monopólios naturais e regulação

9) Políticas monetária e fiscal

10) Cinco debates sobre política macroeconômica

1) Solução de Equações Transcendentais

2) Zeros de Polinômios

3) Sistemas Lineares e Inversão de Matrizes

4) Interpolação com Polinômios

5) Técnicas de Integração Numérica

6) Conceitos Básicos de Redes Neurais

7) Conceitos Básicos de Lógica Fuzzy

8) Introdução ao Problema de Reconhecimento de Padrões

9) Algoritmo Fuzzy Clustering Mean - FCM

10) Estudo de caso

1) Características dos ativos de renda fixa

  • a. Títulos de renda fixa
  • b. Montagem de fluxos de pagamentos: taxa de cupom, amortização, preço de mercado etc
  • c. Negociação: preço sujo, preço limpo, TIR, taxa de desconto

2) Mercado de Renda Fixa Nacional

  • a. Títulos públicos em Reais Carga Horária: 30:00 hrs
  • b. Títulos privados em Reais

3) Mercado de Renda Fixa Internacional

  • a. Títulos com risco soberano em outras moedas (Bradies, Globals e Eurobônus).
  • b. Títulos privados em outras moedas (Eurobônus etc)

4) Apreçamento

  • a. Ativos pré-fixados
  • b. Ativos pós-fixados: dólar, CDI, TR, IGPM, TJLP etc.
  • c. Derivativos: Futuros, NDFs, Termos e Swaps

5) Estrutura a termo da taxa de juro

  • a. Estimação com ativos de cupom zero e interpolação
  • b. Estimação da estrutura a termo da taxa de juros: spline e bootstrap
  • c. Taxas a termo de juros e valorização de carteiras

6) Medidas de Retorno de ativos e carteiras de renda-fixa

  • a. Taxa interna de retorno: Newton-Raphson
  • b. Taxa de retorno corrente
  • c. Taxa de Retorno Total

7) Sensibilidade ás variações nas taxas de juros

  • a. Duração modificada e duração de MKacaulay
  • b. Duração de carteiras
  • c. Convexidade de títulos e carteiras
  • d. Convexidade e variância

8) Imunização e Alavancagem de carteiras

  • a. Imunização com duração
  • b. Imunização com duração e convexidade
  • c. Mudanças da inclinação na estrutura a termo da taxa de juros
  • d. Alavancagem com Derivativos

9) Mapeamento em Vértices

10) Apresentação e Discussão de Trabalhos em grupo.

1) Revisão de fundamentos matemáticos

2) Introdução à Programação Linear

3) Método Simplex

4) Análise de sensibilidade

5) Exemplos de aplicação

6) Introdução à Programação Não Linear

7) Otimização sem restrições

8) Otimização com restrições

9) Exemplos de aplicação

10) Técnicas heurísticas de otimização.

1) Conceitos Básicos a. Arbitragem, mercados completos e mercados eficientes

2) Derivativos a. Definições e aplicações b. Tipos básicos: Contratos a termo, futuros, swaps e opções

3) Contratos futuros e a termo a. Conceitos b. Tipos básicos: ação, índice, moeda, taxa de juros, commodities c. Apreçamento: replicação d. Risco: fatores que afetam o preço e. Hedging

4) Swaps a. Conceitos b. Tipos básicos: juros, moedas, ação c. Apreçamento: replicação d. Risco: fatores que afetam o preço e. Hedging

5) Opções a.Conceitos b. Tipos de opções e payoffs c. Risco: fatores que afetam o preço das opções d. Paridade de puts e calls e. Portfólios de opções: estratégias de trading

6) Árvores Binomiais a. Conceito b. Apreçamento de derivativos: medida neutra ao risco c. Delta-Hedging d. Opções americanas

7) Noções de Cálculo Estocástico a. Equações diferenciais estocásticas (EDEs) b. Soluções numéricas e soluções analíticas de EDEs c. Dinâmicas dos preços dos ativos (ações, moedas e índices)

8) Opções vanilla: Modelo Black & Scholes a. Hipóteses do modelo de Black & Scholes b. Apreçamento neutro ao risco de opções vanila (ações) c. Extensões: Apreçamento de opções de ações com dividendos, de moedas, de índices e de futuros

9) Análise de risco de opções vanila a. Gregas

10) Hedging de um portfólio de opções vanila a. Delta hedging b. Delta - Gamma hedging

1) Análise de carteiras por média-variança

2) Carteiras com 2 atrivos

3) O Modelo de Markowitz

4) A fronteira eficiente

5) Modelos de Equilíbrio - CAPM

6) Teoria de Apreçamento por Arbitragem (APT)

7) Modelos de Rastreamento

8) Apreçamento e Otimização de Carteiras

9) Desempenho de Carteiras e Funções Utilidade

10) Um Modelo de Markowitz Intertemporal

1) Introdução ao risco na gestão financeira moderna a. Conceitos básicos & histórico das medidas de risco

2) Apreçamento de Ativos e Derivativos & Decomposição em fatores de risco a. Ativos de renda fixa doméstica e externa b. Ativos de renda variável c. Derivativos

3) Agregação de exposições e geração de fluxos de caixa

4) Formação de preços dos fatores de risco e geração de cenários

5) Métodos de estimação de Value-at-Risk a. Delta-Normal b. Simulação histórica c. Simulação de Monte Carlo

6) Tópicos especiais em qualificação de riscos a. Back-testing b. Análise de estresse c. Seleção de parâmetros do modelo d. Agregação dos riscos individuais

7) Aspectos qualitativos da gestão de riscos a. Regulamentação: BIS/Basiléia & Bacen

8) Risco de crédito: principais modelos

9) Risco de liquidez & Risco operacional: aspectos teóricos e práticos

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

1) Extensões do Modelo de Black-Scholes: inclusão de dividendos e derivativos de taxa de câmbio

2) Inclusão de taxas de juros e volatilidades variáveis temporalmente

3) Efeitos de custos de transação

4) Erros de re-balanceamento discreto da carteira de replicação

5) Opções com barreira: o método das imagens

6) Opções americanas perpétuas

7) Opções americanas: o método das diferenças finitas

8) Árvores binomiais de Cox-Ross-Rubinstein

9) Apreçamento de opções americanas com árvores binomiais

10) Árvores implícitas.

1) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de Euler e Runge-Kutta

2) Equações diferenciais ordinárias: Métodos de passo múltiplo. Estabilidade absoluta

3) Métodos de diferenças finitas para equações diferenciais parciais

4) Resolução da equação do calor por diferenças finitas

5) Cálculo do preço de opções européias por diferenças finitas. Exemplos.

6) Opções americanas: Discretização por diferenças finitas e o problema de complementariedade linear (PCL). Método PSOR

7) Opções americanas: Métodos diretos para o PCL. Exemplos.

8) Introdução a métodos numéricos para equações diferenciais estocásticas

9) Introdução ao método Monte Carlo

10) Apresentação e discussão de trabalhos em grupo.

1) Fundamentos da Teoria da Decisão;

2) Introdução à Teoria dos Jogos e aos jogos não-cooperativos;

3) Jogos Estáticos com Informação Completa;

4) Jogos Dinâmicos com Informação Completa e Perfeita;

5) Jogos Dinâmicos com Informação Completa e Imperfeita;

6) Jogos Repetidos;

7) Jogos Estáticos com Informação Incompleta;

8) Jogos Dinâmicos com Informação Incompleta.

Critério Geral de Aprovação e obtenção de certificado USP

Para ser considerado aprovado no Curso “Engenharia Financeira MBA POLI USP”, e ter direito ao respectivo Certificado de Conclusão, o participante deverá satisfazer todos os seguintes requisitos:

  • ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada uma das disciplinas e atividades;
  • obter nota final igual ou superior a 7,0 (sete) em cada uma das disciplinas. A avaliação em cada disciplina será feita de acordo com o critério previamente estabelecido em cada uma delas, envolvendo provas, trabalhos, etc.;
  • ter se inscrito e realizado na atividade Monografia devendo obter nota final igual ou superior a 7,0 (sete), em avaliação realizada por banca examinadora.
Oferecimento e realização das disciplinas

As disciplinas serão oferecidas nos ciclos do PECE, a critério deste.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

A globalização e o desenvolvimento tecnológico geram uma grande quantidade de informações, que deve ser processada rapidamente a fim de auxiliar os gestores de ativos financeiros na tomada de suas decisões, o que torna cada vez mais relevante o uso de ferramentas estatísticas e de otimização no planejamento e na gestão financeira.  O Curso de Especialização em Engenharia Financeira MBA POLI USP agrega os fundamentos matemáticos e computacionais na gestão de ativos financeiros, fornecendo aos seus participantes uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, capacitando-os a assumir responsabilidades, tanto técnicas quanto gerencias.

Objetivo

O Curso visa preparar e qualificar profissionais de nível superior para exercerem cargos de chefia e direção para enfrentar os desafios inerentes a um mercado altamente integrado e competitivo, e que requer cada vez mais instrumentos avançados na tomada de decisão na gestão financeira.

Público alvo

O Curso é dirigido a profissionais, com formação em nível superior, que buscam uma formação consolidada em métodos quantitativos e computacionais em finanças, de forma a implementar  modelos matemáticos e computacionais voltados para a Gestão Financeira.

É necessário o conhecimento da leitura na língua inglesa, uma vez que a maioria dos livros utilizados é nesse idioma.

Local & horário realização do curso

As aulas serão realizadas na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, de segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30 às 23h30.

É possível que as primeiras disciplinas sejam realizadas na modalidade a distância, forma síncrona, enquanto perdurarem as restrições de acesso ao espaço físico da USP – Universidade de São Paulo, devido a pandemia Nova COVID-19.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

A coordenação do curso está a cargo do Professor Doutor Oswaldo Luiz do Valle Costa do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle.

O corpo docente é formado por professores da Escola Politécnica e de outras unidades da USP além de Especialistas convidados, todos com efetiva atuação profissional correlata aos assuntos que ministram.

Alexandre de Oliveira
André Borges Catalão
André Cury Maiali
Arnaldo Gakiya Kanashiro
Bruno Augusto Angelico
Danilo Zucolli Figueiredo
Emílio Del Moral Hernandez
Gerson Francisco
João Luiz Chela
Lucy Aparecida de Sousa
Marcio de Menezes
Marcio Eisencraft
Roberto Moura Sales

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

O investimento deste curso:

Valor total de R$ 28.608,00 ou em 24 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.192,00.

Pagamento à vista tem 5% de desconto.

Para maiores informações, por favor, entrar em contato com a nossa Central de Apoio ao Aluno:
Atendimento online:  de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30 às 20h00.
E-mail: atendimento@pecepoli.com.br

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Processo seletivo
1. O interessado em participar do Processo Seletivo deste curso deverá proceder da seguinte forma:
a) Preencher a Ficha de Inscrição;
b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), através de boleto bancário. O boleto bancário será enviado automaticamente para sua caixa postal logo após o preenchimento e envio da ficha de inscrição. O valor da taxa será abatido na 2ª parcela do Curso.
2. Seleção:
A seleção será feita com base nas informações fornecidas pelo interessado na “Ficha de Inscrição”.
Caso o interessado seja aprovado, receberá e-mail do Centro de Apoio ao Aluno, com instruções para efetivar sua matrícula.
Lembrando que, a participação no processo seletivo só será possível com a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

Datas de inscrição e matrícula
Inscrições: Até 29/11/2021.
Entrevista: não há.
Resultado: por e-mail ou telefone.
Matrículas: De 06 a 10/12/2021
Início das Aulas: 21/02/2022.

Matrícula no curso
Para matricular-se neste curso o interessado deve ter sido aprovado no respectivo Processo Seletivo.
O inscrito que for aprovado no Processo Seletivo, deverá nos apresentar no ato da matrícula, uma cópia simples (que será retida ) e original dos seguintes documentos:
a) CPF;
b) RG;
c) Diploma do curso superior;
d) Comprovante de residência;
e) 01 foto 3X4 recente;
f) Termo de compromisso de pagamento das parcelas financeiras referentes ao valor de investimento do curso.

A efetivação da sua matrícula deverá ser devidamente confirmada pelo Centro de Apoio ao Aluno.
A matrícula somente será considerada efetuada mediante o nosso recebimento de todos os documentos necessários acima mencionados.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Certificação USP


Para que o aluno conquiste o certificado do curso de Engenharia Financeira MBA POLI USP, emitido oficialmente pela Universidade de São Paulo, deverá ser aprovado em todas as disciplinas do curso, com nota mínima de 7,0 e presença acima ou igual a 75%, assim como a aprovação da sua monografia pela banca examinadora.

Certificado USP

Processo de inscrição

Para realizar a inscrição e participar do Processo Seletivo o candidato deverá proceder da seguinte forma:

PRÉ-REQUESITOS

Espera-se dos candidatos, sólida formação superior, conhecimentos básicos de inglês e experiência profissional.

PAGAMENTO

Efetue o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), por meio de boleto bancário, enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.

O valor da taxa será abatido na 2ª parcela do curso. Caso o candidato não seja aprovado, esse valor não será devolvido.

SELEÇÃO

A seleção será feita com base nas informações fornecidas pelo interessado na “Ficha de Inscrição”. Caso o interessado seja aprovado, receberá e-mail do Centro de Apoio ao Aluno, com instruções para efetivar sua matrícula.

Só será possível participar do processo seletivo, após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - PECE/EPUSP reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Estrutura
de qualidade

Histórias de Sucesso

Torne-se um líder produtivo no mercado.