Gestão de Risco na Comercialização de Energia Elétrica - Síncrono/ao vivo - pecepoli

PRÉ INSCRIÇÃO - Atualização
Gestão de Risco na Comercialização de Energia Elétrica – Síncrono/ao vivo

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Atualização

Gestão de Risco na Comercialização de Energia Elétrica – Síncrono/ao vivo

O curso busca rever e atualizar conceitos para profissionais com experiência e preparar novos profissionais para ingressar no mercado de energia elétrica, na área de gestão de energia. Apresentar os conceitos e ferramentas de análise utilizados em processos relacionados aos negócios de comercialização e suporte à decisão de compra e venda de energia elétrica nos segmentos de geração, distribuição, comercialização e consumo. Preparar os profissionais para atuar em processos de tomada de decisão e de gestão de risco na comercialização de energia nos diversos segmentos do setor elétrico. Dessa forma, o curso adota uma abordagem teórico-conceitual dos riscos partindo-se dos principais conceitos desenvolvidos pelo economista americano Hyman Minsky. Analisa também a regulação e o funcionamento das infraestruturas desenvolvidas pelo mercado financeiro ao longo das últimas três décadas visando mitigar os diversos tipos de risco que emergem das atividades de emissão, negociação e liquidação dos contratos deste setor que se assemelham àqueles que se originam na comercialização de energia nos mercados Regulados e Livre (ACR e ACL).

• Carga Horária
36h
• Duração
12 semanas
• 4ª-feira
19:00 - 22:00
• Inicio das Aulas
03/07/2024

Conteúdo

O Curso de Atualização em “Gestão de Risco na Comercialização de Energia Elétrica” terá duração de 36 horas, sendo realizado as 4ª feiras, das 19h00 às 22h00.

Ementas das Disciplinas

1. Fundamentos do Mercado de Energia Elétrica
1.1. Conceitos gerais de formação dos preços da eletricidade
1.2. Mercados competitivos de eletricidade
1.3. Exemplos internacionais de arquiteturas de mercados de energia elétrica
1.4. Mercado brasileiro de energia elétrica
1.5. Visão Geral da Modernização do Setor Elétrico Brasileiro

2. Comercialização de Energia Elétrica
2.1. Conceitos Básicos envolvendo a atuação no mercado de energia elétrica no Brasil
2.1.1. Garantia física
2.1.2. Cálculo do PLD e sua correlação com a operação do sistema
2.1.3. Visão geral das operações da CCEE
2.1.4. Regras de comercialização
2.1.5. Características básicas dos dois mercados (ACL e ACR)

3. Sistemas Monetários: Onde nascem os riscos
3.1. Moeda, Fluxo de Caixa e Restrição de Sobrevivência
3.2. Hipótese da Instabilidade Financeira
3.3. O papel da Regulação: visão convencional x abordagem dinâmica

4. Breve Histórico da Regulação Bancária com ênfase na sua arquitetura atual. Tipos de Risco e Instrumentos de Regulação
4.1. Acordo de Basiléia: breve histórico
4.2. Os diversos tipos de risco: registro, negociação e liquidação dos contratos
4.3. Esquemas robustos de Liquidação

5. Os riscos financeiros no setor elétrico
5.1. Fragilidades Financeiras: de onde veem os riscos?
5.2. Despacho Centralizado x Lógica Contratual
5.3. MRE, MCP: o tamanho do problema
5.4. Como avançar na mitigação dos riscos. O que pensam os reguladores: Notas técnicas da CCEE e a Consulta Pública ANEEL 10/2022

6. Representação das incertezas
6.1. Revisão de conceitos de probabilidade, variáveis aleatórias e eventos
6.2. Distribuição de probabilidades
6.3. Métricas para tratamento das incertezas

7. Princípios da comercialização de energia
7.1. Contratos de energia - características principais
7.2. Processos de gestão da comercialização (Mark-to-Market, retorno etc.)
7.3. Características básicas dos dois mercados (ACL e ACR)
7.4. Formação de preços no curto prazo e no mercado bilateral
7.5. Tarifa no mercado regulado

8. Medição do risco em ambiente de incerteza e estabelecimento do equilíbrio entre risco e retorno
8.1. Motivação e o conceito de risco
8.2. O papel da probabilidade e da estatística na gestão de risco
8.3. Fatores de risco no mercado de energia elétrica no Brasil
8.4. O que é uma medida de risco?
8.5. Quais as propriedades conceituais desejáveis de uma medida de risco?
8.6. Modelo de gestão de risco no setor elétrico brasileiro
8.7. Medidas de risco
8.8. Variância e Desvio padrão
8.9. Downside risk
8.10. Valor em risco (VaR)
8.11. Valor em risco condicionado (CVaR)
8.12. Teste de Stress

9. Visão Conceitual sobre Programação Estocástica
9.1. Conceitos Básicos, Técnica para Modelagem e Representação de Incertezas.
9.2. Representação do Risco em modelos de otimização
9.3. Modelagem de Risco em Operações Comerciais
9.4. Conceitos Gerais: percepção de riscos e incertezas para os Agentes
9.5. Modelo para Análise de Contratação de Energia e Modelagem do Risco de uma Operação Comercial de Venda.
9.6. Estratégia de Contratação (Venda): Definição de estratégia ótima de contratação (análise de risco x retorno).
9.7. Políticas de Gerenciamento de Risco utilizando CVaR como métrica: a influência da contabilização periódica do CVaR nos resultados (estratégias)
9.8. Operação 'swap-volume' de contratação: Estabelecimento de proteção a uma ou ambas as partes envolvidas, em períodos de vulnerabilidade ao mercado de curto prazo, de forma a definir o montante da "troca" de volumes de energia entre partes, dado os principais condicionantes.
9.9. Efeito de complementaridade entre a geração de Usinas e reflexos na estratégia de contratação: Análise do nível ótimo de contratação conjunta dessas fontes e definição da composição do portfólio.
9.10. Participação comercial de uma empresa tipicamente Hidrogeradora em Usinas Eólicas em Operação: Modelo de negócio capaz de explorar o efeito de complementaridade entre as fontes para a viabilização do arranjo comercial e mitigação do risco.
9.11. Investimento em projetos eólicos por parte de uma empresa tipicamente hidrogeradora, de forma a auferir a sinergia o novo projeto com o parque existente e incorporar esse valor na análise de viabilidade do empreendimento.
9.12. Gerenciamento de Risco via diversificação de Portfólio: Conceito geral da Teoria do Portfólio e Exemplos práticos de aplicação da TP na área de Energia.
9.13. Precificação de contratos e de cláusulas de flexibilidade: Em relação ao montante a ser entregue em contratos por quantidade, de forma a incorporar no preço final o risco que o agente se expõe ao incluir tal cláusula em contratos.
9.14. Estudos Gerais de Análise de Risco e Gestão de Portfólio/Complementaridade
9.15. Sazonalização da GF de UHEs - riscos e implicações
9.16. Modelagem de Risco em Operações Comerciais - Agente Consumidor
9.17. Conceitos Gerais: percepção de risco para o Agente Consumidor e Incertezas (PLD horário e Consumo)
9.18. Análise do perfil de consumo dos agentes do ACL

10. Modelo Geral para Análise de Contratação de Energia: Agente Consumidor
10.1. Tomada de Decisão para a compra de suprimento de energia: Contratação Imediata x Postergação com objetivo de minimizar o custo esperado e o risco associado da operação.
10.2. Modelagem de Risco em Operações Comerciais - Agente Comercializador
10.3. Conceitos Gerais: percepção de risco para o Agente Comercializador e Incertezas (PLD e Geração)
10.4. Modelo Geral para Análise de Contratação de Energia: Agente Comercializador
10.5. Operação de Compra e Venda de Contratos: Com opção de compra: contratos por quantidade e contratos por disponibilidade (usinas eólica e hidráulica). Com opção de venda: contratos por quantidade.
10.6. Estrutura Conceitual de Modelo de Gestão de Risco de Carteira com múltiplos contratos e ativos.

Critério geral de aprovação e obtenção do certificado
O certificado do Curso de Atualização, é emitido oficialmente pelo Universidade de São Paulo, e está condicionado à aprovação do aluno na avaliação, nota mínima de 7.0, com presença superior ou igual a 75%.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

A desregulamentação do Setor Elétrico Brasileiro tem impacto sobre a formação dos preços da eletricidade comercializada pelas empresas de geração e comercialização. A perspectiva de modernização do mercado de energia elétrica, com a abertura total do mercado cativo para o mercado livre, formação de preço por oferta, descentralização da geração e a separação da energia e lastro na comercialização, dentre outros aspectos, traz influência significativa sobre o processo de precificação da energia e da potência em toda a cadeia de produção, comercialização e consumo. Afetados por múltiplos fatores aleatórios, os preços podem flutuar acentuadamente, trazendo riscos para o funcionamento normal do mercado. Para lidar com esses riscos, é essencial compreender o papel de todos os segmentos da indústria da eletricidade, bem como a legislação e a regulamentação, para se desenvolver os mecanismos adequados de controle e gestão dos riscos correspondentes. Neste curso apresenta-se uma visão geral sobre a indústria de energia elétrica no Brasil, em todos seus segmentos e aprofunda-se, do ponto de vista teórico e prático, os aspectos de avaliação e gestão de risco que podem ser utilizados no mercado de energia elétrica. Primeiramente, são apresentados os conceitos-chave para avaliar os riscos de mercado por meio de incertezas inerentes e poder de mercado, incluindo modelos de análise e métricas quantitativas. Em seguida, é apresentada uma revisão abrangente da gestão de risco e supervisão em mercados típicos de eletricidade. Além disso, os contratos e otimização de portfólio são analisados para ajudar os participantes do mercado a se protegerem contra os riscos. Dessa forma, o conteúdo apresentado neste curso fornece referências e diretrizes úteis para o desenvolvimento de mecanismos de controle de risco.

Objetivo
Rever e atualizar conceitos para profissionais com experiência e preparar novos profissionais para ingressar no mercado de energia elétrica, na área de gestão de energia. Apresentar os conceitos e ferramentais de análise utilizados em processos relacionados aos negócios de comercialização e suporte à decisão de compra e venda de energia elétrica nos segmentos de geração, distribuição, comercialização e consumo. Preparar os profissionais para atuar em processos de tomada de decisão e de gestão de risco na comercialização de energia nos diversos segmentos do setor elétrico.
Dessa forma, o curso adota uma abordagem teórico-conceitual dos riscos partindo-se dos principais conceitos desenvolvidos pelo economista americano Hyman Minsky. Analisa também a regulação e o funcionamento das infraestruturas desenvolvidas pelo mercado financeiro ao longo das últimas três décadas visando mitigar os diversos tipos de risco que emergem das atividades de emissão, negociação e liquidação dos contratos deste setor que se assemelham àqueles que se originam na comercialização de energia nos mercados Regulados e Livre (ACR e ACL).

Público Alvo
Profissionais do Setor Elétrico Brasileiro, graduados em nível superior, com interesse em aprofundar e atualizar conhecimento em gestão de energia e gerenciamento de risco na comercialização de energia elétrica.

Local & Horário de realização do curso
As aulas serão realizadas, às Quartas-feiras, não presenciais (mas síncronas), das 19h00 às 22h00.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

O corpo docente é formado por professores doutores do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétrica da Escola Politécnica da USP e pelos especialistas convidados.

A coordenação acadêmica está a cargo do Prof. Dr. Carlos Frederico Meschini Almeida

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

O investimento deste curso:
3 (três) parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.500,00

Vantagens possíveis no ato da matrícula:
a) Pagamento à vista tem 5% de desconto;
b) Desconto de 10% para ex-alunos da Escola Politécnica e respectivos parentes;
c) Descontos de parcerias com empresas. Verifique com o RH de sua entidade;
d) Negociação especial para grupos da mesma empresa, ou coligadas.

Para maiores informações, por favor, entrar em contato com a nossa Central de Apoio ao Aluno:
Atendimento online:  de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30 às 19h30.
E-mail: atendimento@pecepoli.com.br

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Processo seletivo
1. O interessado em participar do Processo Seletivo deste curso deverá proceder da seguinte forma:
a) Preencher a Ficha de Inscrição;
b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), através de boleto bancário. O boleto bancário será enviado automaticamente para sua caixa postal logo após o preenchimento e envio da ficha de inscrição.

2. Seleção:
A seleção será feita com base nas informações fornecidas pelo interessado na “Ficha de Inscrição”.
Caso o interessado seja aprovado, receberá e-mail do Centro de Apoio ao Aluno, com instruções para efetivar sua matrícula.

Lembre-se que, a participação no processo seletivo só será possível com a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

Datas de inscrição e matricula:
Inscrições: 01/03/2024
Entrevista: não há.
Resultado: por e-mail ou telefone.
Matrículas: a definir
Início das Aulas: 03/07/2024

Matrícula no curso
Para matricular-se neste curso o interessado deve ter sido aprovado no respectivo processo seletivo, enviar a documentação regularmente exigida, através do link que será disponibilizado no ato da convocação da matrícula e efetuar a pagamento da primeira parcela:

Documentação exigida:
a) Cédula de identidade (RG);
b) Cadastro de pessoa física (CPF);
c) Diploma de conclusão de curso superior;
d) Comprovante de residência;
e) Foto 3X4 recente e
f) Termo de compromisso de pagamento das parcelas financeiras referentes ao valor de investimento do curso.

A efetivação da sua matrícula deverá ser devidamente confirmada pelo Centro de Apoio ao Aluno. A matrícula somente será considerada efetuada mediante o nosso recebimento da documentação exigida e do pagamento da primeira parcela.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (PECE/EPUSP) reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Certificação USP


Para que o aluno conquiste o certificado do curso de Gestão de Risco na Comercialização de Energia Elétrica – Síncrono/ao vivo, emitido oficialmente pela Universidade de São Paulo, deverá ser aprovado na disciplina exigida pelo programa do curso, com nota mínima de 7,0 e presença acima ou igual a 0%.

Certificado USP

Processo de inscrição

Para realizar a inscrição e participar do Processo Seletivo o candidato deverá proceder da seguinte forma:

PRÉ-REQUISITOS

Espera-se dos candidatos, sólida formação superior, conhecimentos básicos de inglês e experiência profissional.

PAGAMENTO

Efetue o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), por meio de boleto bancário, enviado automaticamente para o e-mail cadastrado.

SELEÇÃO

A seleção será feita com base nas informações fornecidas pelo interessado na “Ficha de Inscrição”. Caso o interessado seja aprovado, receberá e-mail do Centro de Apoio ao Aluno, com instruções para efetivar sua matrícula.

Só será possível participar do processo seletivo, após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição.

ATENÇÃO! - O Programa de Educação Continuada da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - PECE/EPUSP reserva-se o direito de não realizar este curso, ou modificar sua data.

Estrutura
de qualidade

Histórias de Sucesso

Torne-se um líder produtivo no mercado.

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PROMOÇÃO "INDIQUE UM ALUNO"


Para incentivo ao estudo e desenvolvimento das atividades de extensão, bem como criar uma oportunidade de benefício e estímulo para os nossos alunos, a Coordenação informa que está vigente a Promoção para bonificação de 1 (uma) mensalidade ao aluno, para cada indicação de candidato que realize matricula em nova edição do referido MBA.

O benefício da bonificação segue às seguintes condições:

  1. O aluno deverá solicitar ao candidato que coloque, expressamente, o seu nome completo, como indicante, no campo “Pesquisa - Outros” na Ficha de Inscrição;
  2. O crédito de bonificação ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação da matrícula do candidato indicado;
  3. Não serão computadas as matrículas canceladas em que o valor da primeira mensalidade tenha sido devolvido pela FUSP ao aluno indicado;
  4. A quantidade de mensalidades abonadas será limitada ao número de mensalidades pendentes do aluno indicante, e não será possível a criação, ou repasse, de nenhum tipo de crédito por indicação superior a esse limite.

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PROMOÇÃO "20%"


Para incentivo ao estudo e desenvolvimento das atividades de extensão, bem como criar uma oportunidade de benefício e estímulo para os nossos alunos, a Coordenação informa que está vigente a Promoção 20% para concessão de desconto, máximo, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do curso, não cumulativo com esta ou outras promoções, para aluno e candidato por ele indicado, que se matriculem na mesma turma do curso.

O benefício segue às seguintes condições:

  1. O aluno deverá solicitar ao candidato que coloque, expressamente, o seu nome completo, como indicante, no campo “Pesquisa - Outros” na Ficha de Inscrição;
  2. A concessão do benefício de desconto de 20% ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias após a efetivação das matrículas de ambos os alunos, indicante e indicado;
  3. No ato da matrícula, ambos pagarão a primeira parcela do curso no valor nominal sem desconto. O valor correspondente ao desconto dessa primeira parcela será compensado na segunda parcela mensal;
  4. O benefício da Promoção 20% não se efetivará para nenhum dos beneficiários, se o valor da primeira parcela tenha sido devolvido pela FUSP a quaisquer destes beneficiários por cancelamento de matrícula.